Finance des marchés:Techniques quantitatives et applications pratiques
Cet ouvrage
«pointu» couvre, par ordre de difficulté croissante, l'essentiel des connaissances théoriques et pratiques de la
finance de marché. Très pédagogique, chaque chapitre débute par un rappel théorique de la notion, suivi d'exercices d’applications et
de leurs corrigés. Il s'adresse à un public aussi bien professionnel
qu'étudiant.
Sommaire:
Taux d'intérêt. Critères classiques de rentabilité. Obligations. Options. Produits dérivés. Théorie du portefeuille. Modèle binomial. Le modèle log-normal. La gestion dynamique des options. Modélisation des prix en temps continu. Le modèle de Black-Scholes. Annexe A Rappels de probabilité. Annexe B Rappels d'analyse. Annexe C Formulaire de finance.
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